Bandas De Bollinger Mejor Estrategia

Banda de Bollinger ¿Qué es una banda A Banda de Bollinger Bollinger, desarrollado por el famoso operador técnico John Bollinger. se representa dos desviaciones estándar de distancia de una media móvil simple. En este ejemplo de las Bandas de Bollinger. el precio de la acción está precedida y seguida por una banda superior e inferior junto con una 21 días de media móvil simple. Debido a que la desviación estándar es una medida de la volatilidad. cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan durante los períodos menos volátiles, el contrato bandas. VIDEO Carga del reproductor. El desglose de las Bandas de Bollinger Banda de Bollinger son una técnica de análisis técnico altamente popular. Muchos comerciantes creen que cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda superior, más sobrecomprado el mercado, y cuanto más cerca los precios se mueven a la banda inferior, más sobreventa del mercado. John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas a seguir cuando se utilizan las bandas como un sistema de comercio. El apretón El apretón es el concepto central de las Bandas de Bollinger. Cuando las bandas están muy juntos, la constricción de la media móvil, se le llama un apretón. Un apretón señala un periodo de baja volatilidad y es considerado por los comerciantes a ser un signo potencial de futuro aumento de la volatilidad y las posibles oportunidades comerciales. Por el contrario, el más separadas las bandas se mueven, más probable la posibilidad de una disminución de la volatilidad y mayor es la posibilidad de salir de un comercio. Sin embargo, estas condiciones no son el comercio señales. Las bandas no dan ninguna indicación cuando el cambio puede tener lugar o dirección cuyo precio se podía mover. Aproximadamente el 90 brotes de la actividad del precio se produce entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de las bandas es un acontecimiento importante. La ruptura no es una señal para el comercio. El error más la gente hace es creer que ese precio golpear o superior a una de las bandas es una señal de compra o venta. Sesiones individuales no proporcionan ninguna pista en cuanto a la dirección y extensión del movimiento del precio futuro. No es una Bandas de Bollinger Sistema independiente no son un sistema de comercio independiente. Son simplemente un indicador diseñado para proporcionar a los operadores con información sobre la volatilidad de precios. John Bollinger sugiere su uso con otros dos o tres indicadores no correlacionados que proporcionan más señales directos del mercado. Él cree que es fundamental utilizar indicadores basados ​​en diferentes tipos de datos. Algunas de sus técnicas preferidas técnicos están moviendo promedio de divergencia / convergencia (MACD), en el balance de volumen y el índice de fuerza relativa (RSI). La conclusión es que las bandas de Bollinger están diseñados para descubrir las oportunidades que le dan a los inversores una mayor probabilidad de success. Tales desde las trincheras: Una simple tabla de estrategia Banda de Bollinger por stockcharts Figura 1 muestra que Intel rompe la banda inferior de Bollinger y cierra por debajo de diciembre 22. Este presenta una clara señal de que la población se encontraba en territorio de sobreventa. Nuestra estrategia simple banda de Bollinger exige un cierre por debajo de la banda inferior seguido de una inmediata comprar al día siguiente. El siguiente día de negociación no fue hasta el 26 de diciembre, que es el momento en el que los comerciantes entrarían en sus posiciones. Esto resultó ser una excelente comercio. 26 de diciembre marcó la última vez que Intel estaría operando por debajo de la banda inferior. A partir de ese día en adelante, Intel se elevó hasta más allá de la Banda de Bollinger superior. Este es un ejemplo clásico de lo que la estrategia está buscando. Mientras que el movimiento de los precios no era importante, este ejemplo sirve para poner de relieve las condiciones que la estrategia está buscando sacar provecho de. (Para leer relacionados, ver aprovechando la Squeeze.) Ejemplo 2: La Bolsa de Nueva York (NYX) Otro ejemplo de un intento exitoso uso de esta estrategia se encuentra en el gráfico de la Bolsa de Nueva York cuando se rompió la banda inferior de Bollinger en 12 de junio de 2006. Gráfico por stockcharts NYX estaba claramente en territorio de sobreventa. Siguiendo la estrategia, los operadores técnicos entrarían en sus órdenes de compra para el 13 de junio de NYX NYX cerró por debajo de la banda inferior de Bollinger para el segundo día, que puede haber causado cierta preocupación entre los participantes en el mercado, pero esta sería la última vez que se cerró por debajo de la banda inferior para el resto del mes. Este es el escenario ideal que la estrategia está tratando de capturar. En la Figura 2, la presión de venta era extrema y mientras las bandas de Bollinger se ajustan para este 12 de junio fue la venta más pesada. La apertura de una posición el 13 de junio permitido a los comerciantes para entrar justo antes del cambio de tendencia. Ejemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) En un ejemplo diferente, Yahoo rompió la banda inferior, el 20 de diciembre de 2006. La estrategia llamada para una compra inmediata de la acción del siguiente día de negociación. Gráfico por stockcharts Al igual que en el ejemplo anterior, todavía había la presión de venta sobre las acciones. Mientras que todos los demás estaban vendiendo, la estrategia requiere una compra. La ruptura de la banda inferior de Bollinger señaliza una condición de sobreventa. Que resultó ser correcta, como Yahoo pronto se dio la vuelta. El 26 de diciembre de Yahoo de nuevo a prueba la banda inferior, pero no cerró por debajo de ella. Esta sería la última vez que Yahoo probó la banda inferior, ya que marcharon hacia arriba, hacia la banda superior. Montando la Banda hacia abajo, como todos sabemos, cada estrategia tiene sus inconvenientes y éste es definitivamente no es una excepción. En los siguientes ejemplos, así demostrar las limitaciones de esta estrategia y lo que puede suceder cuando las cosas no salen según lo planeado. Cuando la estrategia es incorrecta, las bandas están siendo rotos y usted encuentran que el precio continúa su declive, ya que cabalga la banda hacia abajo. Desafortunadamente, el precio no rebota como rápidamente, lo que puede resultar en pérdidas significativas. A largo plazo, la estrategia es a menudo correcta, pero la mayoría de los comerciantes no será capaz de soportar las caídas que pueden ocurrir antes de la corrección. Ejemplo 4: International Business Machines (IBM) Por ejemplo, IBM cerró por debajo de la banda inferior de Bollinger, el 26 de febrero de 2007. La presión de venta era claramente en territorio de sobreventa. La estrategia requería una compra en la bolsa el siguiente día de negociación. Al igual que los ejemplos anteriores, el siguiente día de negociación fue un día hasta éste era un poco inusual, ya que la presión de venta causó la acción a bajar en gran medida. La venta continuó hasta bien pasado el día que la acción fue comprado y la población continuó a cerrar por debajo de la banda inferior para los próximos cuatro días de negociación. Finalmente, el 5 de marzo, la presión de venta había terminado y la acción se dio la vuelta y se dirigió de nuevo hacia la banda media. Desafortunadamente, en este momento el daño estaba hecho. Gráfico por stockcharts Ejemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) En un ejemplo diferente, Apple cerró por debajo de las Bandas de Bollinger inferior de Diciembre 21,2006. Gráfico por stockcharts La estrategia requiere que la compra de acciones de Apple el 22 de diciembre Al día siguiente, la acción hizo un movimiento a la baja. La presión de venta continuó tomando las acciones hacia abajo, donde se alcanzó un mínimo intradiario de 76.77 (más del 6 por debajo de la entrada) después de sólo dos días desde que se introdujo la posición. Por último, la condición de sobreventa se corrigió el 27 de diciembre, pero para la mayoría de los comerciantes que no pudieron soportar una reducción a corto plazo de 6 en dos días, esta corrección fue de poca comodidad. Este es el caso en el que el vendedor continuó en la cara del territorio clara sobreventa. Durante la ola de ventas que no había manera de saber cuándo terminaría. Lo que hemos aprendido La estrategia era correcta en el uso de la banda inferior de Bollinger para poner de relieve las condiciones del mercado de sobreventa. Estas condiciones fueron corregidos rápidamente las existencias dirigieron de nuevo hacia la Banda de Bollinger media. Hay veces, sin embargo, cuando la estrategia es correcta, pero la presión de venta continúa. Durante estas condiciones, no hay manera de saber cuando la presión de venta va a terminar. Por lo tanto, una protección tiene que estar en su lugar una vez que se ha tomado la decisión de comprar. En el ejemplo de NYX, la acción subió impertérrito después de su cierre por debajo de la banda inferior de Bollinger por segunda vez. La estrategia correcta que nos metió en ese comercio. Tanto Apple e IBM fueron diferentes, ya que no se rompió la banda inferior y rebote. En cambio, sucumbieron a la venta de más presión y se dirigieron a la banda más abajo. Esto a menudo puede ser muy costoso. Al final, tanto Apple e IBM se dio la vuelta y esto demostró que la estrategia es la correcta. La mejor estrategia para protegernos de un comercio que continuará a montar la banda inferior es el uso de las órdenes de stop-loss. En la investigación de estas operaciones, se ha hecho evidente que una parada de cinco puntos te habría salido de los oficios mal, pero tendría que aún no salido de los que trabajaban. (Para obtener más información, consulte el stop-loss orden -. Asegúrese de que utiliza It) Resumen Comprar en la ruptura de la banda inferior de Bollinger es una estrategia simple que trabaja a menudo. En todos los escenarios, la ruptura de la banda inferior se encontraba en territorio de sobreventa. El momento de las operaciones parece ser el mayor problema. Las acciones que rompen la banda inferior de Bollinger y entran en la cara territorio de sobreventa fuerte presión de venta. Esta presión de venta generalmente se corrige rápidamente. Cuando esta presión no se corrige, las existencias siguieron haciendo nuevos mínimos y continuar en territorio de sobreventa. Para utilizar con eficacia esta estrategia, una buena estrategia de salida está en orden. El stop-loss órdenes son la mejor manera de protegerse de una acción que continuará a montar la banda inferior hacia abajo y hacer nuevos Bandas lows. Bollinger Estrategia 8211 Cómo operar con el apretón El apretón es uno Bandas de Bollinger estrategia que usted necesita saber Hoy I8217m va a discutir una gran estrategia Bandas de Bollinger. A través de los años I8217ve visto muchas estrategias de negociación van y vienen. Lo que normalmente sucede es una estrategia de negociación funciona bien en las condiciones específicas del mercado y se convierte en muy popular. Una vez que el cambio de las condiciones del mercado, la estrategia ya no funciona y es rápidamente reemplazada con otra estrategia que funciona en las condiciones actuales del mercado. Cuando John Bollinger presentó la Estrategia Bandas de Bollinger hace más de 20 años yo era escéptico sobre su longevidad. Pensé que iba a durar poco tiempo y se desvanecería en el atardecer como la mayoría de las estrategias comerciales populares de la época. Tengo que admitir que estaba equivocado y las Bandas de Bollinger se convirtió en uno de los más confiado en los indicadores técnicos que jamás se haya creado lo que son bandas de Bollinger Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con las Bandas de Bollinger it8217s más bien un indicador simple. Se empieza con los 20 días de media móvil simple de los precios de cierre. Las bandas superior e inferior se establecen a continuación, dos desviaciones estándar por encima y por debajo de esta media móvil. Las bandas se alejan de la media móvil cuando la volatilidad se expande y se mueven hacia la media móvil cuando los contratos de volatilidad. Muchos comerciantes longitud de la media móvil en función del período de tiempo que utilizan. Para today8217s demostración vamos a depender de la configuración estándar para mantener las cosas simples. Observe en este ejemplo de cómo las bandas se expanden y contraen en función de la volatilidad y el rango de negociación del mercado. Observe cómo las bandas estrechas y ampliar de forma dinámica en base al día a los cambios de la acción del precio día. El Contrato Bandas y ampliar basa en los cambios diarios en la volatilidad de la Banda de Bollinger-Ancho There8217s un indicador adicional que trabaja de la mano con las Bandas de Bollinger que muchos comerciantes no conocen. It8217s en realidad parte de las Bandas de Bollinger, pero desde las Bandas de Bollinger siempre se dibujan en el gráfico en lugar de debajo de la tabla no hay lugar lógico para poner este indicador cuando se representa la fórmula para las bandas reales. El indicador se denomina anchura de banda y con el único propósito de este indicador es restar el valor inferior de la banda de la banda superior. Observe en este ejemplo cómo el indicador de anchura de banda da lecturas más bajas cuando las bandas se están contrayendo y lecturas más altas cuando las bandas se están expandiendo. La anchura de banda es parte de la estrategia de las Bandas de Bollinger indicador de la banda de Bollinger Uno me llamó la atención I8217ve utiliza las bandas de Bollinger muchas maneras diferentes a lo largo de los años con resultados positivos. Una estrategia Bandas de Bollinger particular que utilizo cuando la volatilidad está disminuyendo en los mercados es la estrategia de entrada Squeeze. It8217s una estrategia muy simple y funciona muy bien para las acciones, futuros, divisas y contratos de materias primas. La estrategia Squeeze se basa en la idea de que una vez que la volatilidad disminuye durante largos períodos de tiempo la reacción opuesta se produce normalmente y la volatilidad expande en gran medida una vez más. Cuando la volatilidad expande mercados por lo general comienzan tendencia fuertemente en una dirección durante un corto período de tiempo. El apretón comienza con la anchura de banda haciendo mínima de 6 meses. Se doesn8217t importa lo que el número real es porque it8217s relativa únicamente al mercado que está buscando para el comercio y nada más. En este ejemplo se puede ver las acciones de IBM alcanzando el nivel más bajo de la volatilidad de los 6 meses. Observe cómo el precio de la acción está apenas se movía en el momento los 6 meses de anchura de banda baja se alcanza. Este es el momento para comenzar a buscar en los mercados debido a los niveles de la anchura de banda de 6 meses normalmente preceden a fuertes movimientos direccionales. Note el rango estrecho en el momento de la señal se genera en este ejemplo se puede ver cómo IBM rompe acciones fuera de la banda superior de Bollinger inmediatamente después de las existencias nivel anchura de banda alcanzó el 6 meses de baja. Este es un problema muy común y uno debe empezar a mirar hacia fuera para en una base diaria. La banda baja de ancho de 6 meses es un buen indicador de que precede fuerte impulso direccional. Breakout exterior de la banda superior se produce justo después de la volatilidad llegue a los 6 meses de baja Otro Ejemplo En este ejemplo se puede ver cómo Apple Computers alcanza el nivel más bajo de ancho de banda de 6 meses y un día más tarde los descansos de valores fuera de la banda superior. Este es el tipo de puestas a punto que desea supervisar diariamente cuando se utiliza el indicador de anchura de banda para el grupo Squeeze ups. De Apple llega a más baja anchura de banda de lectura en 6 meses Aviso cómo la anchura de banda comienza a aumentar rápidamente después de alcanzar el nivel bajo de 6 meses. El precio de la acción se suele comenzar a moverse más alta a los pocos días de la baja anchura de banda de 6 meses. La volatilidad y el impulso comienzan a subir después de los 6 meses de la anchura de banda de baja Cosas a tener en cuenta el apretón es uno de los métodos más simples y más eficaces para medir la volatilidad del mercado, la expansión y la contracción. Recuerde siempre que los mercados pasan por diferentes ciclos y una vez que la volatilidad disminuye a un mínimo de 6 meses, por lo general se produce una reversión y la volatilidad comienza a subir una vez más. Cuando la volatilidad comienza a aumentar los precios por lo general comenzar a moverse en una dirección durante un corto período de tiempo. Te deseo lo mejor, Bandas de Scott Roger Superior Trainer Mercado GeeksBollinger reg Introducción: Bandas de Bollinger son una herramienta de negociación técnica creada por John Bollinger a principios de 1980. Surgieron de la necesidad de que las bandas de trading de adaptación y la observación de que la volatilidad fue dinámica, no estática como se creía en el momento. El propósito de las Bandas de Bollinger es proporcionar una definición relativa de alta y baja. Por definición los precios son altos en la banda superior y baja en la banda inferior. Esta definición puede ayudar en el reconocimiento de patrones rigurosos y es útil para comparar el comportamiento del precio de la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de valores. La banda media es una medida de la tendencia a medio plazo, por lo general una media móvil simple, que sirve como la base para la banda superior e inferior de la banda. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media se determina por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para la media. Los parámetros por defecto, 20 períodos y dos desviaciones estándar, se pueden ajustar para adaptarse a sus efectos. Aprende a usar Bollinger Bandas de Bollinger: El libro de Bollinger Bandas por John Bollinger, CFA, CMT Recibe las 22 reglas de Bollinger Band Regístrate para recibir emails ocasionales sobre las Bandas de Bollinger, seminarios y Johns trabajo más reciente. Nunca compartimos su información John Bollingers Mensual Carta Capital Growth Análisis y comentarios sobre los mercados, además de las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL suscriptor Área de septiembre de 2016. Las acciones Extracto Todo el mundo parece estar buscando una tapa aquí, pero con el avance - Línea Disminución de hacer una serie constante de nuevos máximos y prácticamente no la semana 52, los nuevos puntos bajos en las pruebas es difícil de hacer en el caso de una techo importante. Es cierto que los nuevos máximos de 52 semanas se han evaporado durante la semana pasada, pero a un alto que mira a nuevos mínimos de información, y en un bajo que mira a nuevos máximos. Una corrección siempre una possibility. The tres métodos de uso de las bandas de Bollinger Reg presentó en Bollinger en las Bandas de Bollinger ilustran tres enfoques filosóficos completamente diferentes. ¿Cuál es para usted que no podemos decir, ya que es realmente una cuestión de lo que usted se sienta cómodo. Pruebe cada cabo. Personalizarlos a su gusto. Mira las operaciones que generan y ver si se puede vivir con ellos. Aunque estas técnicas fueron desarrolladas en los gráficos diarios - el período de tiempo primaria operamos en - a corto plazo, los operadores pueden desplegarlos en los gráficos de barras de cinco minutos, comerciantes de oscilación pueden centrarse en la hora o por día gráficos, mientras que los inversores pueden utilizar en la semana gráficos. En realidad no hay diferencia material, siempre que cada uno está sintonizado para adaptarse a los criterios de los usuarios por el riesgo y la recompensa y cada analizadas en el universo de valores de los comercios de usuario, en la forma en los oficios de usuario. ¿Por qué se utilizará el repetido énfasis en la personalización y el ajuste de los parámetros de riesgo y recompensa Porque, ningún sistema, no importa lo bueno que es, si la tampoco usuario cómodo con él. Si no se adapta, encontrará rápidamente que estos enfoques no le conviene. Si estos métodos funcionan tan bien, ¿por qué les enseñas Esta es una pregunta frecuente y las respuestas son siempre los mismos. En primer lugar, enseño porque me encanta enseñar. En segundo lugar, y quizás lo más importante, porque aprendo manera que enseño. En la investigación y preparación del material para este libro he aprendido bastante y he aprendido aún más en el proceso de escribirlo. ¿Estos métodos siguen trabajando después de que se publiquen La cuestión de la eficacia continua parece problemático para muchos, pero no es realmente estas técnicas seguirán siendo útiles hasta que la estructura del mercado cambia lo suficiente como para hacerlos discutible. La razón por la eficacia no se destruye - no importa qué tan ampliamente se enseña un enfoque, es que somos todos los individuos. Si un sistema de comercio idéntica se le enseñó a 100 personas, un mes más tarde, no más de dos o tres, si es que muchos, estaría utilizando, ya que se le enseñó. Cada uno de ellos lo han tomado y modificado para adaptarlo a sus gustos, y se incorporan en su manera única de hacer las cosas. En pocas palabras, no importa cómo / declarativa específica consigue un libro, cada lector se alejará de la lectura con las ideas y enfoques únicos, y que, como se suele decir, es una buena cosa. El mayor mito sobre las Bandas de Bollinger es que se supone que para vender en la banda superior y comprar en la banda inferior que puede funcionar de esa manera, pero no tiene que. En el Método I bueno en realidad compro cuando se supera la banda superior y corta cuando la banda inferior se rompe a la baja. En el Método II también compre en la fuerza cuando nos acercamos a la banda superior sólo si un indicador confirma y vender en debilidad como la banda inferior se aborda, de nuevo sólo si es confirmada por nuestro indicador. En el Método III también compre cerca de la banda inferior, usando un patrón de W y un indicador para aclarar la configuración. Entonces así presentar una variación del Método III para Sells. Método IV, no se menciona en el libro, es una variación del método I. Método I mdash Volatilidad del desbloqueo Años atrás el último Bruce Babcock de productos básicos comerciantes consumidores revisión me entrevistaron para esa publicación. Después de la entrevista charlamos por un tiempo - el método de entrevista revierten gradualmente - y se supo que su acercamiento comercio de productos básicos favorito era la ruptura de volatilidad. Casi no podía creer lo que oía. Aquí está el tipo que había examinado más sistemas de comercio - y lo ha hecho con rigor - que nadie, con la posible excepción de John Hill de la Verdad y futuros que estaba diciendo que su técnica de elección para el comercio era el sistema de arranque-volatilidad El mismo enfoque que pensé que lo mejor para el comercio después de una gran cantidad de investigación Tal vez la aplicación directa más elegante de las Bandas de Bollinger reg es un sistema de arranque volatilidad. Estos sistemas han existido desde hace mucho tiempo y existen en muchas variedades y formas. Los sistemas de ruptura primeros utilizan promedios simples de los altos y bajos, a menudo se sube o baja un poco. A medida que pasaba el tiempo verdadero rango promedio era con frecuencia un factor. No hay forma de saber cuando la volatilidad, ya que usamos ahora, se constituyó como un factor, pero uno podría suponer que un día alguien se dio cuenta de que las señales de ruptura trabajaron mejor cuando los promedios, bandas, sobres, etc. estaban más juntos y nació el sistema de la volatilidad de ruptura. (Ciertamente, los parámetros de riesgo-beneficio se ajusten más cuando las bandas son estrechas, un factor importante en cualquier sistema.) Nuestra versión del sistema volatilidad ruptura venerable utiliza ancho de banda para establecer la condición previa y luego toma una posición cuando se produce una ruptura. Hay dos opciones para una parada / salida para este enfoque. En primer lugar, Welles Wilder Parabolic3, un simple, pero elegante, el concepto. En el caso de una parada para una señal de compra, el stop inicial se encuentra justo por debajo de la gama de la formación de arranque y luego se incrementa al alza cada día el comercio está abierto. Justo lo contrario es cierto para una venta. Para aquellos dispuestos a alcanzar ganancias mayores que las que ofrece el enfoque parabólica relativamente conservadora, una etiqueta de la banda opuesta es una señal de salida excelente. Esto permite corregir sobre la marcha y los resultados de las operaciones más largas. Así, en una utilización compra una etiqueta de la banda inferior como una salida y en un uso vender una etiqueta de la banda superior como salida. El principal problema de implementar con éxito el método I es algo que se llama una finta de la cabeza - discutido en el capítulo anterior. El término proviene de hockey, pero es habitual en muchos otros ámbitos también. La idea es que un jugador con el disco patina el hielo hacia un oponente. Como él patina gira la cabeza en preparación para pasar el defensor tan pronto como la defensa comete, gira su cuerpo hacia otro lado y se ajusta de forma segura su disparo. Al salir de un apretón, las acciones a menudo hacen lo mismo theyll primera finta en la dirección equivocada y luego hacen que el movimiento real. Normalmente lo que youll considera es un Squeeze, seguido de una etiqueta de banda, seguido a su vez por el movimiento real. Muy a menudo esto ocurrirá dentro de las bandas y no vas a encontrar una señal de arranque hasta que el movimiento real está en marcha. Sin embargo, si se han endurecido los parámetros de las bandas, por lo que muchos que usan este enfoque lo hacen, usted puede encontrarse con la pequeña whipsaw de vez en cuando antes de que aparezca el comercio de bienes. Algunas acciones, índices, etc son más propensos a la cabeza falsificaciones que otros. Echar un vistazo a pasado Aprieta para el elemento que está considerando y ver si incluían falsificaciones cabeza. Una vez que un falsificador. Para aquellos que están dispuestos a tomar no mecánicos falsificaciones cabeza enfoque de negociación, la estrategia más sencilla es esperar hasta que se produzca un apretón - la condición previa se establece - a continuación, busque el primer paso lejos de la gama comercial. Comercio mitad de una posición el primer día fuerte en la dirección opuesta de la finta de la cabeza, añadiendo a la posición cuando se produce la ruptura y el uso de una parada etiqueta de banda parabólica u opuesto para evitar ser herido. Donde falsificaciones cabeza enviaban un problema, o los parámetros de la banda enviaban establecen lo suficientemente apretado para aquellos que se producen a ser un problema, usted puede operar el Método I hacia arriba. Sólo tiene que esperar para un apretón e ir con la primera ruptura. Los indicadores de volumen pueden realmente agregar valor. En la fase antes de la mirada falsa cabeza por un indicador de volumen como la intensidad intradía o Distribución de acumulación para dar una pista sobre la resolución final. IMF es otro indicador que puede ser útil para mejorar el éxito y la confianza. Estos son todos los indicadores de volumen y se recogen en la Parte IV. Los parámetros para un sistema de arranque volatilidad basado en el apretón pueden ser los parámetros estándar: promedio de 20 días y / - Dos bandas de desviación estándar. Esto es así porque en esta fase de la actividad de las bandas están bastante cerca y por lo tanto los factores desencadenantes están muy cerca. Sin embargo, algunos operadores a corto plazo pueden querer acortar el promedio de un poco, dicen que 15 periodos y apretar las bandas un poco, dicen a 1,5 desviaciones estándar. Hay otro parámetro que puede ser ajustado, el período de revisión retrospectiva para el apretón. Cuanto más tiempo se establece el período de revisión retrospectiva - recordar que el valor por defecto es de seis meses - cuanto mayor sea la compresión interminables y lograr el más explosivo de los montajes serán. Sin embargo, habrá menos de ellos. Siempre hay un precio a pagar lo que parece. Método I detecta por primera vez a través de la compresión y el apretón a continuación, busca el rango de expansión que se produzca y se va con él. El conocimiento de las falsificaciones de la cabeza y la confirmación indicador de volumen puede aumentar considerablemente el registro de este enfoque. La detección de un universo de tamaño razonable de las existencias - al menos varios cientos - debe encontrar por lo menos varios candidatos para evaluar en un día determinado. Busque su método I configuraciones cuidadosamente y luego seguirlas a medida que evolucionan. Hay algo acerca de mirar a un gran número de estas configuraciones, especialmente con los indicadores de volumen, que instruye el ojo y así informa el futuro proceso de selección como no hay reglas duras y rápidas puede jamás. A continuación presento cinco cartas de este tipo para darle una idea de lo que debe buscar. Utilice el Squeeze como un sistema para arriba y luego ir con una expansión de la volatilidad Cuidado con los indicadores de la cabeza falsa Uso de volumen en busca de pistas de dirección ajustar los parámetros a tu gusto Método II tendencia mdash Siguiendo nuestra segunda bandas de Bollinger reg método de demostración se basa en la idea de que la acción del precio fuerte acompañada por la acción fuerte indicador es una buena cosa. Es un enfoque confirmación de que espera a que estas dos condiciones que deben cumplirse antes de dar una señal de entrada. Por supuesto, lo contrario, debilidad confirmada por indicadores débiles, genera una señal de venta. En esencia, esto es una variación del Método I, con un indicador, MFI, que se utiliza para la confirmación y hay necesidad de un Squeeze. Este método puede anticipar algunas señales Método I. Así utilizar las mismas técnicas de salida, una versión modificada del parabólica o una etiqueta de la Banda de Bollinger en el lado opuesto del comercio. La idea es que tanto b para el precio y la IMF debe elevarse por encima de nuestro umbral. La regla básica es: si b es mayor que 0,8 y IMF (10) es mayor que 80, y luego comprar. B recordar que nos muestra dónde estamos dentro de las bandas a 1 nos encontramos en la banda superior y a 0 estamos en la banda inferior. Así, en el 0,8 b nos está diciendo que somos 80 del camino desde la banda inferior de la banda superior. Otra forma de ver esto es que estamos en el top 20 de la zona comprendida entre las bandas. MFI es un indicador acotada que corre entre 0 y 100. 80 es una lectura muy fuerte que representa el nivel de disparo superior, similar en importancia a 70 por RSI. Por lo tanto, el Método II combina fuerza de los precios con la fuerza indicador para predecir los precios más altos, o debilidad de los precios con la debilidad indicador para predecir los precios más bajos. Así utilizar los ajustes básicos Bandas de Bollinger de 20 periodos y / - dos desviaciones estándar. Para configurar los parámetros de las IMF bien emplear un indicador de longitud vieja regla debe ser aproximadamente la mitad de la duración del periodo de cálculo de las bandas. Aunque me es desconocido el origen exacto de esta regla, lo más probable es una adaptación de una regla de análisis de ciclo que sugiere el uso de medias móviles de un cuarto de la longitud del ciclo dominante. La experimentación mostró que los períodos de una cuarta parte del período de cálculo para las bandas eran generalmente demasiado corto, pero que un período de media longitud de los indicadores funcionó bastante bien. Al igual que con todas las cosas no son sino los valores iniciales. Este enfoque ofrece muchas variaciones que se pueden explorar. Además, cualquiera de las entradas podrían ser variada como una función de las características del vehículo que está siendo traspasado a crear un sistema más adaptable. Tabla 19.1 - Método II Variaciones ponderado por volumen MACD podría ser sustituido por IMF. La fuerza (umbral) requerida tanto para b y el indicador se puede variar. La velocidad de la parabólica también se puede variar. El parámetro de longitud de las bandas de Bollinger se puede modificar. La trampa principal para evitar la entrada es tarde, ya que gran parte del potencial puede haberse agotado. Un problema con el Método II es que las características de riesgo / recompensa son más difíciles de cuantificar, ya que el movimiento puede haber estado en marcha durante un poco antes de que se emita la señal. Un enfoque para evitar esta trampa es esperar a un retroceso después de la señal y luego comprar el primer día hasta. Esto se perderá algunas configuraciones, pero los que quedan tendrán mejores ratios de riesgo / recompensa que sería lo mejor para poner a prueba este enfoque sobre los tipos de acciones que en realidad el comercio o desea para el comercio, y establecer los parámetros de acuerdo a las características de esas acciones y su propio riesgo / recompensa criterios. Por ejemplo, si se negociaran acciones de crecimiento muy volátiles lo podría hacer en los niveles más altos de la b (mayor que uno es una posibilidad), IMF y parámetros parabólicos. Los niveles más altos de los tres serían escoger las acciones más fuertes y acelerar las paradas más rápidamente. inversores adversos más riesgo deberían centrarse en los altos parámetros parabólicos, mientras que los inversores más pacientes ansiosos de dar a estos oficios más tiempo para hacer ejercicio debe centrarse en las constantes parabólicas más pequeñas que dan como resultado el nivel de parada de salida aumente más lentamente. Un ajuste muy interesante es iniciar el parabólica no bajo el día de entrada como es común, pero bajo la más reciente punto bajo o de inflexión. Por ejemplo, en la compra de una parte inferior de la parabólica podría iniciarse bajo la baja en lugar de en el día de entrada. Esto tiene la ventaja de capturar el carácter de la más reciente de comercio. El uso de la banda opuesta, como una salida permite que estas operaciones se desarrollen al máximo, pero puede dejar la parada incómodamente lejos para algunos. Esto vale la pena reiterar: otra variante de este enfoque es utilizar estas señales como las alertas y comprar el primer retroceso después de recibir la alerta. Este enfoque reducirá el número de operaciones - se perdieron algunos oficios, sino que también reducirá el número de señales falsas. En esencia, esto es un método muy robusto que debe ser adaptable a una amplia variedad de estilos de negociación y temperamento. Hay otra idea aquí que puede ser importante: el análisis racional. Este método de compra y venta de la fuerza confirmado confirmó la debilidad. Así que ¿no sería una buena idea para preclasifique nuestro universo de candidatos por criterios fundamentales, la creación de listas de compra y venta de las listas a continuación, tomar solamente señales de compra de las poblaciones en la lista de la compra y venta de señales para las mismas en la lista de venta. Este filtrado está más allá del alcance de este libro, pero el análisis racional, la unión de los conjuntos de análisis fundamental y técnico, ofrece un enfoque sólido para los problemas que enfrentan la mayoría de los inversores. La preselección de candidatos deseables fundamentales o valores problemáticos es seguro para mejorar sus resultados. Otro enfoque para el filtrado de señales es mirar a las valoraciones del rendimiento EquityTrader y tomar buenos precios en las poblaciones de clasificación de 1 o 2 y vender en las existencias valoradas 4 o 5. Estos son ponderados por adelantado, ajustada al riesgo grados de funcionamiento, lo que puede ser pensado como algo relativo fuerza compensada volatilidad baja. El método de compra fuerzas Comprar cuando b es mayor que 0,8 y MFI es mayor que 80 Uso de una parada parabólica puede anticipar el Método I explorar las variaciones usamos los retrocesos racionales Método de Análisis III mdash En algún lugar en la década de 1970, la idea de trasladar a hacia arriba de media móvil y abajo en un porcentaje fijo para formar un sobre en torno a la estructura de precios alcanzado gran popularidad. Todo lo que tenía que hacer era multiplicar el promedio por uno más el porcentaje deseado para obtener la banda superior o dividir por uno más el porcentaje deseado para obtener la banda inferior, que era una idea computacionalmente fácil en un momento en el cálculo era o tiempo o costoso. Este fue el día de pastillas cilíndricas, máquinas sumadoras y lápices, calculadoras y para los afortunados, mecánicas. Naturalmente temporizadores del mercado y los seleccionadores de acciones rápidamente tomaron la idea, ya que les dio acceso a las definiciones de alta y baja que podrían utilizar en sus operaciones de cronometraje. Osciladores estaban muy en boga en el momento y esto llevó a una serie de sistemas que comparan la acción del precio dentro de las bandas por ciento al oscilador acción. Tal vez el más conocido en el momento - y sigue siendo ampliamente utilizado hoy - era un sistema que compara la acción del Dow Jones Industrial Average dentro de las bandas creadas por desplazamiento de sus 21 días de media móvil hacia arriba y abajo de cuatro por ciento, a uno de los dos osciladores basado en las estadísticas de comercio amplio mercado. La primera fue una suma de 21 días de avanzar menos la disminución de los problemas en el NYSE. La segunda, también de la Bolsa de Nueva York, era una suma de 21 días de volumen de abajo-arriba-volumen negativo. Etiquetas de la banda superior acompañado de lecturas negativas oscilador de cualquiera de oscilador se tomaron como señales de venta. Las señales de compra se generaron por las etiquetas de la banda inferior acompañados de lecturas de oscilador positivos de cualquiera de oscilador. lecturas coincidentes de ambos osciladores sirven para aumentar la confianza. Las poblaciones para las que no estaba disponible en los datos de mercado en general, un indicador de volumen como una versión de 21 días Bostians se utilizó Intensidad intradía. Este enfoque y una miríada de variantes permanecen en uso hoy en día como guías de temporización útiles. Muchas modificaciones a este enfoque son posibles y muchos se han hecho. Mi contribución fue sustituir un gráfico de salida para la técnica de adición de 21 días se aplica a los osciladores. Un gráfico de salida es una gráfica de la diferencia de dos medias, una media a corto plazo y una media a largo plazo. En este caso son los promedios de los avances menos caídas diarias y al día hasta menos volumen por volumen y los períodos de uso de los promedios son 21 y 100. La trama es de la media a corto plazo, menos la media a largo plazo. La principal ventaja de utilizar la técnica de salida para crear los osciladores es que el uso de la media a largo plazo en movimiento tiene el efecto de ajustar (normalización) de sesgos a largo plazo en la estructura del mercado. Sin este ajuste un simple oscilador de avances-retrocesos o Arriba oscilador de volumen de disminución del volumen probable es que van a engañar de vez en cuando. Sin embargo, el uso de la diferencia entre las medias se ajusta muy bien a los sesgos de las alzas o bajas que causan el problema. La elección de la técnica de salida también significa que puede utilizar el cálculo del MACD ampliamente disponible para crear los osciladores. Establecer el primer parámetro MACD a 21, el segundo de 100 y el tercero a nueve. Esto establece el período de la media a corto plazo a 21 días, el período de la media a largo plazo de 100 días y sale del periodo de la línea de señal en el valor predeterminado, nueve días. Las entradas de datos son avances-caídas y aumentar el volumen de disminución del volumen. Si el programa que está utilizando quiere las entradas en porcentajes, el primero debe ser 9, el segundo 2 y el tercero 18. Ahora sustituye Bandas de Bollinger reg para las bandas porcentuales y tiene el núcleo de un sistema de retroceso muy útil para cronometrar los mercados. En la misma línea, podemos utilizar indicadores para aclarar partes superiores e inferiores y confirme reversiones de tendencia. A saber, si formamos un fondo W2 con b más alto en la reevaluación de la baja inicial - una relación W4 - comprobar su oscilador de volumen, ya sea IMF o VWMACD, para ver si tiene un patrón similar. Si lo hace, entonces comprar el primer fuerte hasta el día si no funciona, esperar y buscar otra configuración. La lógica en la parte superior es similar, pero tenemos que ser más paciente. Como es típico, la parte superior lleva más tiempo y por lo general presenta los clásicos tres o más empujones a un alto. En una formación clásica, b será menor en cada empuje al igual que un indicador de volumen tales como la acumulación de distribución. Después de tal patrón se desarrolla mira hacia abajo significativas días de venta donde el volumen y la gama son mayores que la media. Lo que estamos haciendo en el Método III es aclarar partes superiores e inferiores mediante la participación de una variable independiente, el volumen en nuestro análisis a través del uso de indicadores de volumen para ayudar a obtener una mejor idea de la naturaleza cambiante de la oferta y la demanda. Está aumentando la demanda a través de una parte inferior W Si es así, debemos estar interesado en comprar. Es el aumento de la oferta cada vez que hacemos un nuevo impulso a un alto Si es así, deberíamos estar cálculo de referencias nuestras defensas o pensando en cortocircuito si así lo desea. El fondo aquí es la clarificación de los patrones que de otra manera interesante, pero en la que puede que no tenga la confianza para actuar sin corroboración. Comprar configuración: parte inferior de la etiqueta de banda y la configuración de Venta positivo oscilador: Etiqueta de banda superior y el oscilador MACD negativo uso para calcular la mdash Método indicadores aliento IV Confirmado rupturas Bollinger en las Bandas de Bollinger, regla IV Sistema, un enfoque sencillo y directo a los brotes confirmados. El patrón básico es una secuencia de tres días. Día 1: Cerrar el interior de la banda y el ancho de banda dentro del 25 de ancho de banda más bajo en 6 meses. Día 2: Cierre fuera de la banda. Día 3: Intradía - Alerta (aún no confirmado) en caso de que el comercio mayor (menor de patrones de venta) que el cierre del día 2. Al final del día: Señal (ruptura confirmada) si cerramos mayor (menor) que el cierre del día 2 . En esencia estamos buscando las poblaciones que son fuertes (débil) suficiente para conseguir fuera de las bandas y luego extender sus movimientos.