Acuerdo De Este Tipo De Divisas

Adelante Puntuar ¿Qué es una tasa de avance hacia adelante Tasa A es un tipo aplicable a una transacción financiera que se llevará a cabo en el futuro. tipos a plazo se basan en el tipo de cambio spot. ajustado por el costo de acarreo y se refieren a la tasa que se utilizará para entregar una moneda, bonos o materias primas en algún momento futuro. También puede referirse a la tasa fija para un futuro obligación financiera, tales como la tasa de interés de un préstamo de pago. VIDEO Carga del reproductor. ROMPIENDO Forward Rate En divisas. la tasa a plazo especificado en un acuerdo es una obligación contractual que debe ser honrado por las partes involucradas. Por ejemplo, considere un exportador estadounidense con una porción grande de exportación pendiente para Europa, y se compromete a vender 10 millones de euros a cambio de dólares, a razón de 1,35 euros por dólar de EE. UU. en un plazo de seis meses. El exportador está obligado a entregar 10 millones de euros, al tipo previsto en la fecha especificada, independientemente del estado de la orden de la exportación o la tasa de cambio vigente en el mercado spot en ese momento. tipos a plazo son ampliamente utilizados a efectos de cobertura en los mercados de divisas, ya que a plazo de divisas se pueden adaptar a los requisitos específicos, a diferencia futuros. que han fijado tamaños de contrato y las fechas de caducidad y por lo tanto no se pueden personalizar. En el contexto de bonos, los tipos forward se calculan para determinar los valores futuros. Por ejemplo, un inversor puede comprar una letra del Tesoro a un año, o comprar un billete de seis meses y rodar en otro proyecto de ley de seis meses una vez que madura. El inversor será indiferente si ambos producen el mismo resultado. El inversor conocerá el tipo de cambio spot a favor del proyecto de seis meses y el bono a un año, pero él o ella no va a saber el valor de un proyecto de ley de seis meses que se adquiere seis meses a partir de ahora. Teniendo en cuenta estas dos tasas sin embargo, el cambio a plazo en un proyecto de ley de seis meses será la tasa que iguala el retorno en dólares entre los dos tipos de inversión mencionados Acuerdo earlier. Forward tarifa - FRA ¿Qué es un Forward Rate Agreements - FRA Un acuerdo de este tipo (FRA) es un contrato de over-the-counter entre las partes que determina la tasa de interés o el tipo de cambio, a ser pagado o recibido en la obligación de comenzar en una futura fecha de inicio. La FRA determina los tipos que se aplican junto con la fecha de terminación y el valor nocional. FRAs son liquidados en efectivo con el pago basado en la diferencia neta entre la tasa de interés y el tipo de referencia en el contrato. VIDEO Carga del reproductor. ROMPIENDO Forward Rate Agreements - FRA Por lo general, los acuerdos relativos a las tasas de interés. las dos partes intercambian una tasa fija por uno variable. La parte que paga la tasa fija que normalmente se conoce como el prestatario, mientras que la parte que recibe la tasa variable se conoce como el prestamista. Como un ejemplo básico, asume la empresa A celebra un FRA con la empresa B en el que la empresa A recibirá una tasa fija del 5 por un año sobre un capital de 1 millón de dólares en un año. A cambio, la empresa B recibirá la tasa LIBOR a un año, determinado dentro de tres años, en la cantidad principal. El acuerdo se liquida en efectivo en un pago realizado al comienzo del período hacia adelante, descontado por un importe calculado utilizando el tipo de contrato y la duración del contrato. Forward Rate Agreement Pago Fórmula La fórmula para el pago FRA tiene en cuenta cinco variables diferentes. Ellos son: FRA la tasa FRA R del tipo de referencia NP del principal nocional P el período, que es el número de días del período de contrato Y el número de días del año en base a la convención de recuento de días correcta para el contrato El FRA importe del pago se calcula multiplicando dos términos juntos, el importe de la liquidación y el factor de descuento: pago FRA (((R - FRA) x NP x P) / y) x (1 / (1 R x (P / y))) asumir los siguientes datos: el pago FRA se calcula como: FRA pago (((4 - 3.5) x 5.000.000 x 181) / 360) x (1 / (1 de 4 x (181/360))) 12,569.44 x 0,980285 12,321.64 Si el importe del pago es positivo, el vendedor paga FRA esta cantidad al comprador. De lo contrario, el comprador paga al vendedor. En cuanto a la convención de recuento de días, si el contrato es de plata de ley británica, se utilizan los 365 días. En todas las demás monedas de la convención es utilizar 360 days. An Introducción a futuros Los acuerdos de tarifas (FRA) Un acuerdo de este tipo (FRA) es un contrato entre dos partes y se negocian over-the-counter (OTC). Ambas partes están apostando de manera efectiva en las futuras tasas de interés. FRAs son derivados, es decir, el valor de la FRA se deriva del activo subyacente que en este caso es la tasa de interés. FRAs son similares a los futuros, en tanto como dos partes están de acuerdo en una cantidad, duración del contrato, y el inicio del contrato en una fecha futura. Al igual que con la mayoría de los contratos financieros hay un comprador y un vendedor. Si la tasa de interés se eleva por encima del tipo definido en el contrato (esta tasa es acordado por ambas partes), entonces el comprador se ve compensado por el vendedor. En otras palabras, el comprador obtiene un beneficio. Si las tasas de interés bajan, entonces el comprador tiene que compensar el vendedor. Esto resulta en el aprovechamiento vendedor. Los compradores de este tipo de contratos son por lo general tratando de protegerse contra las tasas de interés más altas. Los vendedores, por otro lado son por lo general tratando de protegerse contra los menores tasas de interés, que se realizan ambas en el futuro. A continuación se describen las propiedades esenciales de un FRA: 8211 Fecha de liquidación en efectivo se paga al comienzo del depósito. No hay necesidad de pedir prestado / prestar - El comprador / vendedor no tiene que pedir prestado / prestar bloqueo en la tasa de 8211 La tasa es acordado por ambas partes y luego se fija Riesgo de crédito es baja 8211 Los beneficios son sólo está en riesgo si las otras partes incumpla. Posibilidad de cancelar el contrato de 8211 El contrato sólo puede cancelarse si se ha acordado por las dos partes. ¿Cómo es la cantidad de solución de FRA es decir, la cantidad de compensación, calculada se describe a continuación es la fórmula para calcular este valor, tanto para el vendedor y el comprador. RRate tasa LLIBOR se define en el monto del contrato Aagreed se define en el contrato de Dterm de contrato (medido en días) BDay base (360 o 365 días) Es importante tener en cuenta que el valor de compensación se emite en la salida. Además, el único riesgo es la compensación para el comprador y el vendedor. Esto es sólo una fórmula general. Podemos utilizar el tipo EURIBOR en lugar de la tasa LIBOR, que podemos denotar por E. Al igual que con cualquier instrumento financiero hay riesgos involucrados. Uno de los riesgos más evidentes es el riesgo de interés. las tasas de interés más altas / bajas pueden causar parte en el resultado del ejercicio. Además sigue existiendo un riesgo en cuanto a si la otra parte va a dar una compensación cuando es debido. Podría ser que la otra parte incumpla que puede significa que son incapaces de pagar la indemnización. CFD, la propagación de apuestas y FX pueden resultar en pérdidas que superen su depósito inicial. No son adecuados para todo el mundo, así que por favor asegúrese de que comprende los riesgos. Buscar asesoramiento financiero independiente si es necesario. Ninguna disposición de este artículo debe ser considerada como una recomendación personal. Que no tiene en cuenta sus circunstancias personales o del apetito por el riesgo. Sobre AuthorIn finanzas, un Acuerdo de tipos de interés (FRA) es un contrato por el cual un tipo de interés acordado R k se aplica a un principal P acordado por un período de tiempo determinado, por ejemplo entre T y T s e. Normalmente el pago de compensación se calcula sin tener que esperar el período de interés, calculando el valor futuro de la FRA a T e. y el uso de la tasa de interés real en R T s para descontar el valor futuro de la siguiente manera: Los tiempos T y T s e debe ser calculado utilizando una base de tipo de interés pactado. Brokers de Forex ActionForex copiar 2016 Todo acuerdo de tasa reserved. Forward derechos (FRA) en tiempo real fuera de horario previa a la comercialización Flash de noticias Cita Cita Resumen Interactivo Gráficas Preajuste Tenga en cuenta que si hace su selección, que se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ . Si, en cualquier momento, usted está interesado en volver a nuestros ajustes por defecto, por favor seleccione Configuración predeterminada anteriormente. Si usted tiene alguna pregunta o encuentra algún problema en el cambio de su configuración por defecto, por favor correo electrónico isfeedbacknasdaq. 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