WIN 1,000 para una licencia de por vida MultiCharts Algunos corredores ofrecen mejores tasas, y algunos datos se alimenta proporcionar más datos históricos. Elegir los que se adapte a sus necesidades. Incluso con una estrategia ganadora, sólo un pequeño retraso en la ejecución de órdenes puede hacer toda la diferencia. El comercio automatizado es mucho más rápido que un ser humano. Conocido como un quotscreenerquot, o boardrdquo ldquoquote, esta herramienta le permite monitorear miles de símbolos en una ventana de mercado para encontrar oportunidades rentables. EasyLanguage es un lenguaje estándar de la industria para las estrategias e indicadores de programación. Fue hecha específicamente para los comerciantes principal ventaja es que puede empezar en cuestión de minutos. Backtesting es la aplicación de una estrategia para los datos históricos para ver ldquohow que tendría donerdquo. Cartera backtesting le permite diseñar y probar estrategias en varios símbolos. 2012 T2W Members39 Choice Award Mejor Software de Análisis de comerciantes Mejor Técnico del Sistema Mecánico Software 2011 T2W Members39 del premio al mejor profesional de comercio Plataforma mejor software para Intradiarias Traders 2013 Análisis técnico de acciones y materias primas Premio Readers39 Choice Semifinalista software independiente analítica 1.000 por encima del promedio 2012 BMT mejor de Trading Premio Plataforma de Operaciones del Año de negociación de Futuros de plataformas de la YearHow a bACKTEST su estrategia de negociación correctamente Muchos de los operadores comparten un hábito que bACKTEST 8211 sus estrategias comerciales. Backtesting su estrategia de negociación no solo garantiza que va a ser rentable, pero es un gran paso en la dirección correcta. En este artículo se examinan algunos sesgos que puedan deslizarse en su backtesting, y vamos a ver cómo minimizar el impacto de estos sesgos. Hay muchos problemas que pueden ocurrir cuando backtest su sistema de comercio, pero la mayoría de los problemas caen en una de tres categorías: errores postdictivos, demasiadas variables, o en su defecto para anticiparse a los cambios drásticos en el mercado. Cada uno de estos errores se explica, junto con los métodos para evitar errores. Haga clic aquí para aprender a utilizar las bandas de Bollinger con un enfoque cuantitativo, estructurado para aumentar sus bordes comerciales y asegurar mayores ganancias con el comercio con las Bandas de Bollinger 8211 Una guía cuantificada. 1. postdictiva Error El error postdictiva es sólo una forma elegante de decir que ha utilizado la información disponible solamente 8220after la fact8221 para probar su sistema. Lo creas o no, esto es un error muy común al probar los sistemas de comercio. Este error es fácil de hacer. Algunos programas de software le permitirá utilizar los datos today8217s en las pruebas de un sistema de comercio, que es siempre un error de postdictiva (no sabemos si los datos today8217s es útil aún para predecir el futuro, pero ciertamente no saber si es útil para predecir el pasado ). Wouldn8217t te gusta ser capaz de utilizar el precio de cierre de la GBP / USD a predecir lo que hará el mercado hoy en día Por supuesto que sí, definitivamente lo haría, pero por desgracia, esta información no está disponible para nosotros hasta que termine el día. Por ejemplo, usted puede tener un sistema que incorpora el precio de cierre, a continuación, lo que evidentemente significa que el comercio no puede iniciarse hasta que se acabe el día. de lo contrario se trata de un error de postdictiva. Otro ejemplo puede ayudar a ilustrar el error postdictiva, si usted tiene una regla en su sistema de comercio sobre los precios más altos, entonces usted tendrá un error de postdictiva. Esto se debe a que los precios más altos son a menudo definidos por los datos que viene después, en el futuro. La forma de evitar el error postdictiva es asegurarse de que cuando backtest un sistema que sólo la información que está disponible en el pasado en ese punto en el tiempo se utiliza en pruebas retrospectivas. Con backtesting backtesting manual o con el probador de divisas se puede lograr esto con bastante facilidad, pero con automatizado backtesting el error postdictiva puede colarse en su sistema de comercio. 2. demasiadas variables Esto también se conoce como el sesgo de 8220Degrees Freedom8221. Esto simplemente significa que usted tiene demasiadas variables o indicadores de comercio en su sistema de comercio. Es muy posible para llegar a un sistema de comercio que pueden explicar el comportamiento de los precios más allá de un par de divisas. De hecho, los indicadores más que añadir, más fácil se vuelve a menudo. El problema llega cuando se desea aplicar este sistema para el futuro. A menudo, cuando un sistema de comercio tiene demasiados indicadores que puede predecir el comportamiento del mercado durante un periodo de tiempo extremadamente bien. Pero, that8217s todo el sistema es bueno para el, porque en el futuro el sistema se desmorona. La declaración anterior menudo es difícil para los comerciantes para venir a los apretones con, pero es cierto. Considere lo que William Eckhardt, de los Wizards New Market tiene que decir acerca de los sistemas de comercio, en general, las pruebas delicadas que utilizan los estadísticos para exprimir importancia de los datos marginales no tienen cabida en el comercio. Necesitamos embotar instrumentos estadísticos, técnicas robustas. Obviamente, él está advirtiendo en contra de los grados de libertad de error y sugiere que los sistemas simples de mercado son más propensos a soportar la prueba del tiempo. Esto es absolutamente cierto. Algunos de los sistemas comerciales más potentes disponibles son extremadamente simple. Tenga esto en cuenta a medida que el comercio, y a medida que intenta encontrar un sistema de comercio rentable. La mayoría de los comerciantes encontrarán que con la experiencia, se vuelven más propensos a adoptar la opinión de que el comercio más simple es preferible a un enfoque complejo. 3. Los cambios drásticos en el mercado Muchos comerciantes se olvide de anticiparse a los acontecimientos imprevistos que ocurrirán en el futuro. Se doesn8217t importa que don8217t sabe lo que va a ocurrir en el futuro 8211 porque usted sabe que esto: no habrá veces en el futuro, cuando los mercados se comportan de forma errática. Cuando esto sucede, usted debe haber diseñado su sistema de comercio de permanecer funcionamiento durante estos tiempos. Quizás algunos ejemplos pueden ayudar con esto: Cuando se descubrió que Saddam Hussein (el fin de semana), los mercados de divisas reaccionaron de manera drástica en la apertura Monday8217s. Cuando la crisis financiera global comenzó despliegue en septiembre de 2008, la mayoría de los pares de divisas negocian con mucha más volatilidad que se había visto desde hace años. El hecho es que habrá eventos inesperados en el futuro, y estos eventos afectará a los mercados, así que lo mejor que puede hacer es estar preparado. ¿Cómo se prepara para lo inesperado Considere estas soluciones simples: 1) Exagerar sus pérdidas esperadas. Si su backtesting revela una pérdida máxima de 5000, suponer una pérdida máxima de 10.000. ¿Sus sistemas de comercio siendo rentable en estas condiciones 2) Decidir sobre un adecuado nivel de riesgo de cada comercio. Recuerde que incluso este nivel de riesgo es probable que se supere. Si usted ha decidido correr el riesgo de 1 en cada operación, se debe asumir que en algún momento en el futuro, es posible que en un comercio y se producirá un evento inesperado, y su comercio no perderá 1, pero en cambio 5 se perderá. 3) Usted debe tener un plan de contingencia establecido. Es decir, ¿cómo va a salir de un comercio si algo malo pasa y no se puede acceder a su cuenta, por ejemplo, qué sucede si su plataforma de negociación es inaccesible y desea desesperadamente salir de un comercio La mayoría de los brokers ofrecen una línea telefónica a los comerciantes para estos casos. ¿Tiene el número de teléfono 4) ¿Tiene un nivel de riesgo máximo establecido Esto sería aplicable si usted tiene varias operaciones abiertas simultáneamente. Si usted decide correr el riesgo de 1 por el comercio y tiene 7 operaciones abiertas al mismo tiempo, ¿esto significa que va a estar poniendo en riesgo 7 de su cuenta o ha decidido por un nivel máximo de riesgo de, por ejemplo, 3 Teniendo en cuenta que lo inesperado se producirá, probablemente debería tener un nivel de riesgo máximo para esos momentos cuando se tiene varias operaciones abiertas. 5) ¿Cuál es la aspiración máxima (cantidad de dinero que su sistema de comercio pierde durante un período prolongado de tiempo) que está dispuesto a tolerar Teniendo en cuenta que usted (y que no está solo) son más propensos a sobreestimar la gravedad de las detracciones que se puede soportar, es importante ser realista. Si pierde 30 de su cuenta va a dejar de operar ¿Qué pasa si pierde 50 O si ves 70 de su cuenta de desaparecer de nuevo, la mejor manera de planear por la disposición es hacer una amplia backtesting para averiguar qué tipo de disposición del crédito históricos de su comercio experiencias del sistema y luego el plan de disposición del crédito aún peores en el futuro. Anticipándose a los cambios drásticos en los mercados es la mejor manera de preservar el valor de su cuenta. Por lo tanto, usted sabe que los comerciantes exitosos comparten este hábito 8211 que BACKTEST sus estrategias comerciales. Usted sabe que el backtesting separa los comerciantes ricos de los que pierden dinero. También sabe varias formas de incorporar pruebas retrospectivas en su régimen de comercio. Y sabes de los escollos 8211 lo que a tener en 8211 cuando se está backtesting, para que pueda obtener el máximo rendimiento del proceso. Pero, ¿qué es exactamente, va a salir de backtesting su sistema de comercio En el próximo artículo voy a explorar los efectos secundarios de backtesting. Walter Peters, PhD es un cambista profesional y administrador de dinero para un fondo de divisas privado. Además, Walter es el co-fundador de Fxjake. un recurso para los operadores de divisas. Walter le gusta escuchar a otros comerciantes, que se puede llegar por correo electrónico a walterfxjake. Quantocracy es uno de los principales sitios de agregador de enlaces cuant. Lo leí todos los días y le recomiendo encarecidamente que se echa un vistazo si quieres estar al tanto de las noticias en la blogosfera cuant: Bienvenido al sitio de libre comercio algorítmico donde aprenderá cómo desarrollar estrategias de negociación algorítmica rentables y ganar una carrera en comercio cuantitativo. Los últimos artículos de Michael Salas-Moore el 28 de septiembre 2016 es un breve post para que los lectores QuantStart saben que la enfermedad esté hablando en algunos eventos en Nueva York y Singapur en el próximo par de meses: Leer más. Por Michael Salas-Moore el 27 de septiembre de 2016 en el artículo anterior en la serie Modelos Ocultos de Markov fueron introducidos. Se discuten en el contexto de la clase más amplia de modelos de Markov. Estaban motivados por la necesidad de los comerciantes cuantitativos tengan la capacidad de detectar los regímenes de mercado con el fin de ajustar cómo se administran sus estrategias cuantitativas. Lee mas. Por Michael Salas-Moore el 21 de septiembre el año 2016 Anteriormente en QuantStart hemos considerado los fundamentos matemáticos de modelos de espacio de estado y filtros de Kalman. así como la aplicación de la biblioteca pykalman a un par de ETF para ajustar dinámicamente una relación de cobertura de base para una estrategia de reversión a la media de comercio. Lee mas. Por Michael Moore Salas-el 6 de septiembre el año 2016 El mundo de las finanzas cuantitativas sigue evolucionando a un ritmo rápido. Incluso en los últimos cuatro años de la existencia de este sitio el mercado de trabajo quant ha cambiado significativamente. En este artículo describimos estos cambios. El asesoramiento sobre lo que es probable que sea de la demanda en los próximos años será aplicable tanto a los que siguen en la educación, así como aquellos pensando en el futuro a un cambio de carrera. Lee mas. Por Michael Salas-Moore el 5 de septiembre, el año 2016 Un desafío constante para los comerciantes cuantitativos es la modificación de la conducta frecuente de los mercados financieros, a menudo bruscamente, debido a cambios en los horarios de la política del gobierno, el entorno reglamentario y otros efectos macroeconómicos. Tales períodos son conocidos coloquialmente como regímenes de mercado y la detección de tales cambios es una corriente, aunque de difícil proceso realizado por los participantes del mercado cuantitativa. Leer mayor. Registro Hoy en día para el evento virtual MoneyShow San Francisco 2016 se unen a mí, Jackie Ann Patterson, en el evento virtual MoneyShow San Francisco y aprender estrategias de inversión rentable en un año de elecciones presidenciales, con el mercado de valores continua para hacer muescas en un nuevo récord en medio de combates de la volatilidad desgarradora, con el oro y el petróleo rally después de tomar un toro Leer más raquo Varios clientes se le preguntó cómo descargar un libro de Kindle libre durante mi promoción. Incluso don8217t necesita un Kindle para hacerlo. Un PC, MAC, iPad o teléfono inteligente va a hacer. Ahora hasta el lunes 08/25/14 mi libro verdad sobre la rotación de la ETF 8211 financiar su jubilación mediante la inversión en fondos negociados en principio Exchange en una hora por cada toro Leer más raquo Si quiere leer un libro disponible en Kindle, tales como mi verdad sobre el ETF rotación e-libro, usted tiene varias opciones. Por supuesto que sólo puede comprar el top-of-the-line Kindle Fire HD. O, si you8217re en busca de una opción cero dólar, porque tal vez lo que desea es echa un vistazo a un libro electrónico that8217s se ofrece toro Leer más raquo Mi enfoque para el año pasado ha sido backtesting estrategias de rotación de la ETF. En este punto, I8217ve publicó el backtesting en Amazon, grabó videos de entrenamiento, creó un simulador de rotación de la cartera, y estableció una cuenta real para la prueba hacia adelante. En este artículo, quiero darle un resumen de cómo invertir en Fondos de cotización bursátil toro Leer más raquo A mediados de esta entrevista en video Doy los resultados de algunos de mis pruebas retrospectivas originales en EFT: Adaptación de la Estrategia para el Sector Haga clic aquí para ver ahora Asistir a la MoneyShow San Francisco 8212 8212 libre para ver mis últimos resultados de la prueba de las estrategias de rotación de la ETF. Como I8217m la preparación para el MoneyShow San Francisco, quiero compartir algunas reflexiones sobre la rotación de la ETF: Haga clic aquí para leer mi artículo de alto nivel sobre la ETF rotación Más allá de la introducción de alto nivel, estoy trabajando en una comparación detallada de tres estrategias: la rotación de los ETF con el mejor desempeño de una cartera diversificada toro avanzada básica Leer más raquo la Red MoneyShow me entrevistó acerca de las métricas de comercio de 8212 qué buscar si usted está comenzando desde cero o si va a comprar un sistema. Haga clic en el gráfico de arriba para mirar. Tim Bourquin de la Expo comerciantes me entrevistó poco después de que tenía varias estrategias de negociación de opciones (manualmente) backtested. En el vídeo, escuchar cómo went. Finding 1 Existencias: cribado, backtesting y Estrategias de prueba de tiempo Ganar agresivas estrategias de crecimiento Ahora vamos a echar un vistazo a algunos ganadores pantallas estilo agresivo de crecimiento y estrategias de negociación. Como ya he mencionado en el capítulo anterior, incluso si usted ha identificado a sí mismo como algo distinto de un comerciante de crecimiento agresivo, asegúrese de todavía echa un vistazo a las pantallas en este estilo. Como es probable que la sierra en la sección de Momentum, había una gran cantidad de ideas interesantes, muchos de los cuales se pueden incorporar en cualquiera de los otros estilos. Y el mismo será cierto para este estilo también. Como sugiere el título, bien sea en busca de las acciones con crecimiento de las ganancias agresivas o crecimiento de las ventas. Y así una demostración de esto a través de cuatro estrategias únicas de crecimiento agresivo. También hay un estudio sobre los resultados sorprendentes en el mercado de capitalización que su voluntad quiere ver sin importar qué estilo de agentes económicos que son. Pero primero, vamos a echar un vistazo a algunas de las estrategias de crecimiento. Cuando la mayoría de la gente piensa de las estrategias agresivas de crecimiento, una de las primeras cosas que vienen a la mente es de pequeña capitalización. De hecho, cuando estoy en busca de las poblaciones de crecimiento agresivo, por lo general Ill conseguir un montón de acciones de pequeña capitalización que viene a través independientemente de si Im buscando específicamente para ellos o no. Así que me puse a crear una pantalla de crecimiento agresivo que fue lo que hizo. Y los resultados fueron sorprendentes. Así que vamos a echar un vistazo más de cerca a lo que ocurría en él. La pantalla comienza con: Valor de Mercado lt 1 mil millones rango de distancia 1 Precio gt gt 1 dólar promedio de volumen de comercio estimado de 500.000 Uno. El mejor contenido para su carrera. Descubre el aprendizaje sin límite en la demanda de alrededor de 1 / día. Recomendado para ti
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